Podcast Supercomputing in Europe: Ako HPC mení AI trading
Môže umelá inteligencia reagovať na meniace sa finančné trhy lepšie ako tradičné obchodné algoritmy? A akú úlohu pri vývoji takýchto riešení zohráva vysokovýkonné počítanie? Nová epizóda podcastu Supercomputing in Europe predstavuje konkrétny príklad využitia HPC a umelej inteligencie vo finančnom sektore.
Hosťom novej epizódy je Marc Pötter, managing director spoločnosti Smart-Markets GmbH, ktorá vyvíja automatizované obchodné systémy pre akciové a devízové trhy. V rozhovore s Andreasom Lintermannom z Jülich Supercomputing Centre približuje skúsenosti firmy s využitím vysokovýkonného počítania pri vývoji obchodného systému založeného na umelej inteligencii.
Keď sa obchodný algoritmus učí prispôsobovať
Tradičné automatizované obchodné systémy pracujú podľa vopred nastavených pravidiel. Finančné trhy sa však neustále menia a algoritmus, ktorý funguje v jednom období, môže postupne strácať svoju účinnosť.
Smart-Markets preto v rámci projektu EuroCC skúmala, či by bolo možné využiť strojové učenie, konkrétne reinforcement learning (posilňované učenie), na vytvorenie systému schopného prispôsobovať svoje rozhodovanie meniacim sa podmienkam trhu.
Na trénovanie a následné testovanie AI agenta bolo použitých viac ako desať rokov vysokofrekvenčných dát z trhu EUR/USD, ktoré zaznamenávajú jednotlivé zmeny cien. Spracovanie takého množstva dát a opakované experimentovanie je zároveň príkladom úlohy, pri ktorej môže významne pomôcť vysokovýkonná výpočtová infraštruktúra.
Od experimentu k Proof-of-Concept
Výsledky experimentu ukázali, že AI agent sa dokázal postupne naučiť robiť vlastné obchodné rozhodnutia a v zjednodušenom testovacom scenári sa prispôsobovať zmenám trhu aj počas období negatívneho vývoja.
Projekt však zároveň ukázal limity súčasného riešenia. Testovací scenár nezahŕňal transakčné poplatky a pri realistickejších podmienkach sa zatiaľ nepodarilo vytrénovať systém, ktorý by dosahoval zisk. Ide teda o Proof-of-Concept, nie o hotový investičný nástroj. Ďalší vývoj by mohol zahŕňať napríklad širšie dátové vstupy a komplexnejšie modelovanie reálnych podmienok obchodovania.
HPC ako nástroj dostupný aj pre malé a stredné firmy
Príklad Smart-Markets zároveň ukazuje jednu z dôležitých úloh siete EuroCC – sprístupňovať vysokovýkonné počítanie aj firmám, ktoré s HPC dovtedy nemali skúsenosti.
Smart-Markets mohla v rámci Proof-of-Concept experimentovať s novou AI technológiou bez potreby budovať vlastnú výpočtovú infraštruktúru či mať na začiatku vlastnú expertízu v oblasti umelej inteligencie. HPC zdroje umožnili spracovávať a analyzovať rozsiahle vysokofrekvenčné finančné dáta a testovať nové prístupy k adaptívnym obchodným systémom.
Práve prepájanie firiem s výpočtovou infraštruktúrou, odbornými znalosťami a podporou pri vývoji nových riešení patrí medzi úlohy národných kompetenčných centier siete EuroCC.
Vypočujte si celý rozhovor
Epizóda AI trading bots – Marc Pötter má približne 45 minút. Rozhovor vedie Andreas Lintermann z Jülich Supercomputing Centre a okrem samotného experimentu sa venuje aj praktickým skúsenostiam firmy s HPC a možnostiam, ktoré vysokovýkonné počítanie otvára malým a stredným podnikom.
Vypočuť epizódu AI trading bots – Marc Pötter
Prečítať si success story Smart-Markets na HPC in Europe Portal
Nová séria podcastu Supercomputing in Europe: Ako Európa rozvíja čipový dizajn 30 sep - Dňa 18. novembra vzniklo Národné superpočítačové centrum (NSCC – National SuperComputing Centre), ktoré bude na Slovensku zastrešovať HPC (High Performance Computing) aktivity, vrátane posilňovania HPC kompetencií v úzkej spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC.